华润信托发布阳光私募股票多头指数(简称CREFI 指数)月度报告,10月份平均股票仓位为51.48%,较9月底下降6.43%。
相比之下,今年1月份CREFI 指数成分基金平均股票仓位高达80.12%。
CREFI 指数统计样本来自在华润信托发行的多头策略产品。对于同一个基金经理,仅选取成立时间最早的一只产品作为代表入选成分基金。
华尔街见闻了解到,知名私募旗下产品云集华润信托,包括淡水泉、星石投资、望正资本、重阳投资、拾贝投资、从容投资、和聚投资、东方港湾、千合投资、高毅资产、景林资产、观富资产、展博投资、清和泉资本、民森投资、鸿道投资、林园投资、相聚投资等。
华润信托报告显示,截至10月末,股票仓位75%以上的产品占比35%,比9月末有所下滑。
值得注意的是,约22%的产品股票仓位达95%,属于高仓位运行。
10月份,A股再次遭遇明显调整,上证综指跌幅7.75%,沪深300指数和创业板分别下跌8.3%和9.6%。
华尔街见闻了解到,虽然A股行情持续走弱,但百亿私募阵营仍保持高仓位。
比如,11月初淡水泉路演时透露,该机构仍保持90%以上仓位运作。再如,北京百亿私募拾贝投资9月底便加仓操作。
近一个月以来,知名私募发行新产品“密集”抄底,包括盘京投资、敦和资产、少薮派投资、观富资产、东方港湾、林园投资、高毅资产、成泉资本等。
华润信托报告显示,根据24个万得二级行业的划分,10月末CREFI 指数成分基金持仓增幅最大的三个行业分别为“多元金融”、“耐用消费品与服装” 和“材料 II”。
统计样本中私募减幅最大的三个行业分别为“银行”、“软件与服务”、“运输”。
格上财富最新数据显示,2018年1-9月份,私募清盘产品高达4045只,创出2014年以来的清盘量新高。?
相比之下,2014-2017年,全市场私募清盘量依次为782只、1824只、2288只、3572只。?
值得注意的是,前三季度股票型私募产品清盘数最多,占比高达55.39%。?
私募排排网数据显示,截至10月底,股票策略私募产品近一年的平均回撤为 23.91%,相比9月有所扩大,其中57.74%的产品最大回撤超过 20%。